KSY/ST - Statistika (2023)

vytváření modelů s proměnlivými parametry, tj. modelů, které nepředpokládají stabilitu analytického tvaru ani strukturálních parametrů modelu v čase

regresní model, jehož jednotlivé složky jsou spojeny aditivně, tj. pomocí součtu

čtyřpolní dvourozměrná tabulka alternativních proměnných

test sloužící k ověření hypotézy o stejných rozptylech k nezávislých náhodných výběrů

index se stálým základem; charakterizuje změny hodnot vzhledem k určitému, pevně stanovenému období (v relativním vyjádření)

rozdíl se stálým základem; charakterizuje změny hodnot vzhledem k určitému, pevně stanovenému období (v absolutním vyjádření)

je sledovaným obdobím, označujeme ho obvykle jako období 1

graf sloužící ke znázornění závislosti dvou kvantitativních proměnných

spojnicový graf znázorňující průběh podmíněných průměrů znaku y vzhledem k různým hodnotám znaku x

spojnicový graf znázorňující průběh podmíněných rozptylů znaku y vzhledem k různým hodnotám znaku x

chronologicky uspořádaná posloupnost věcně a prostorově srovnatelných údajů o libovolném číselném ukazateli

test, sloužící k ověření vhodnosti celého zvoleného regresního modelu

charakterizuje celkovou variabilitu závisle proměnné y

prosté aritmetické průměry dvou sousedních klouzavých průměrů, předpokládáme-li, že rozsah klouzavé části m=2p+1, je číslo sudé

speciální průměr, pomocí kterého je možné charakterizovat úroveň hodnot okamžikových ukazatelů

dvourozměrná tabulka alternativních znaků

kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého vývoje s délkou vlny delší než jeden rok

rozklad časové řady na složky, vyjadřující různé formy pohybu v čase

jedna ze složek regresního modelu, která vyjadřuje představu, že změny proměnné y jsou jednoznačně dány změnami proměnné x

je vypočítaná na základě napozorovaných (empirických) dat; představuje odhad teorertické regresní funkce

napozorované četnosti (skutečně zjištěné)

odhad hodnot sledovaného ukazatele mimo sledovaný časový interval, nejčastěji směrem do budoucnosti

ukazatel, jehož velikost je závislá na délce intervalu, za který je sledován

nejjednodušší koncepce modelování časových řad; předpokládá, že reálná hodnota časové řady je funkcí času

vychází z dekompozice časové řady na různé formy časového pohybu

počet pozorování, ze kterého je počítán klouzavý průměr

adaptivní metoda, sloužící k vyrovnávání hodnot časových řad

míra těsnosti závislosti alternativních znaků

míra těsnosti lineární závislosti číselných proměnných

míra těsnosti lineární závislosti číselných proměnných; měří nejen sílu lineární závislosti, ale i její směr

udává, kolikrát vzrostla (nebo poklesla) hodnota časové řady v okamžiku t proti okamžiku bezprostředně předcházejícímu, tj. t - 1

míry těsnosti závislosti kategoriálních dat

závislost mezi dvěma kategoriálními proměnnými, z nichž alespoň jedna proměnná je množná

dvourozměrná tabulka, kde alespoň jedna z proměnných je slovní

metoda zkoumání vzájemné lineární závislosti číselných proměnných

dvourozměrná tabulka numerických proměnných

závislost, jejíž průběh je možné popsat pomocí přímky

udávají součet sdružených četností v jednotlivých řádcích, resp. ve sloupcích dvourozměrné tabulky

metoda sloužící k odhadu parametrů funkcí, které jsou lineární v parametrech

rozptyl podmíněných průměrů; část celkového rozptylu, která odráží variabilitu mezi skupinami, do kterých je soubor roztříděn

model, v němž se předpokládá, že sezónní výkyvy se rok od roku neměnní a nejsou ovlivňovány vývojovými změnami v charakteru trendové složky

model, který vychází z předpokladu, že v daném dílčím období se sezónní výkyvy mění přímo úměrně úrovni trendové složky

jsou založeny na předpokladu, že se parametry modelu v průběhu sledované doby nemění

jedna ze složek regresního modelu, která je výsledkem vedlejších a náhodných vlivů; považujeme ji za náhodnou veličinu

ukazatel, jehož hodnoty se vztahují ke konkrétnímu časovému okamžiku

časové rozpětí mezi rozhodnými okamžiky u okamžikové časové řady, resp. délka sledovaného období u intervalové časové řady

rozdělení četností jedné proměnné, které odpovídá určité obměně druhé proměnné

průměrná hodnota znaku y za předpokladu, že proměnná x nabude určité hodnoty

rozptyl proměnné y za předpokladu, že proměnná x nabude určité hodnoty

míra intenzity závislosti hodnot sledované proměnné na vysvětlujícím faktoru

míra intenzity závislosti hodnot sledované proměnné na vysvětlujícím faktoru

neodvozený, zjišťovaný přímo

průměr sousedních m pozorování časové řady v  případě, že rozsah klouzavé části m=2p+1 je číslo liché

aritmetický průměr jednotlivých prvních diferencí; udává, jak se v průměru změnily (vzrostly či poklesly) hodnoty sledovaného ukazatele ve sledovaném období

geometrický průměr jednotlivých koeficientů růstu; udává kolikrát (nebo o kolik procent) vzrostla (nebo poklesla) hodnota časové řady ve sledovaném období

metoda zkoumání závislosti číselných proměnných; zabývá se jednostrannými závislostmi

matematický model vyjadřující představu o stochastické závislosti; skládá se ze 2 částí (deterministický model a náhodná složka)

index s měnícím se základem; charakterizuje změny hodnot sledovaného ukazatele vzhledem k předcházejícímu období (v relativním vyjádření)

rozdíl s měnícím se základem; charakterizuje změny hodnot sledovaného ukazatele vzhledem k předcházejícímu období (v absolutním vyjádření)

část celkového součtu čtverců; charakterizuje část celkové variability proměnné y, kterou nelze zvolenou regresní funkcí vysvětlit

odhad hodnoty náhodné složky

četnosti, které se nalézají uvnitř dvourozměrné tabulky, a vyjadřují četnost výskytu dvojice proměnných v i-tém řádku a j-tém sloupci

regresní přímky, sloužící k popisu oboustranné závislosti proměnných x a y; jedna z nich popisuje závislost proměnné y na proměnné x, druhá z nich závislost x na y

jsou odvozené z primárních ukazatelů

představují kvantifikaci sezónních výkyvů v modelu proporcionální sezónnosti

proces, jehož cílem je vyloučení sezónní složky z časové řady z důvodu odkrytí základní dynamiky ekonomických jevů a umožnění srovnávání vývoje sledovaného ukazatele v jednotlivých dílčích obdobích v rámci roku

představují kvantifikaci sezónních výkyvů v modelu konstantní sezónnosti

periodicky se opakující výkyvy od hlavní vývojové tendence (trendu) s periodicitou v rámci jednoho roku

jsou výsledkem působení sezónních vlivů na danou časovou řadu; pravidelné výkyvy analyzované časové řady vůči nesezónnímu vývoji řady v průběhu let

individuální t-testy o nulové hodnotě regresních parametrů; testují nulovou hodnotu sledovaného regresního parametru

matematická funkce, která je nepozorovatelná (nezměřitelná)

teoretický počet statistických jednotek, které nabývají varianty a_i jedné proměnné a varianty b_j druhé proměnné, v případě, že obě proměnné jsou nezávislé

jedna z částí celkového součtu čtverců; charakterizuje tu část celkové variability proměnné y, kterou je možné vysvětlit pomocí zvolené regresní funkce

vyrovnání hodnot časové řady pomocí matematické funkce

představuje základní charakteristický vývoj časové řady, který je způsoben stálými dlouhotrvajícími vlivy

proměnná veličina, která kvantitativním způsobem popisuje určitou sociáně ekonomickou skutečnost

průměr podmíněných rozptylů; část celkového rozptylu, která odráží variabilitu uvnitř skupin, do kterých je soubor roztříděn

směrnice výběrové regresní přímky; udává, jak velká průměrná změna proměnné y odpovídá zvýšení proměnné x o jednotku

období, které je základem srovnání, označujeme ho jako období 0